انتخاب سبد سرمایه با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و خوشه بندی

فصل ۱: مقدمه و کلیات تحقیق

۱ -۱ مقدمه

۱-۲ هدف از پایان نامه

۱-۳ توضیح موضوع تحقیق

۱-۴ توجیه ، انگیزه و علت انتخاب موضوع

۱-۵ اهمیت موضوع

۱-۶ مرور کلی بر ادبیات موضوع

۱-۷ جنبه های نوآوری موضوع

۱-۸ پرسشها و سوالات اصلی تحقیق

۱-۹ روش و متدولوژی تحقیق

۱-۱۰ نتایج مورد انتظار

۱-۱۱ کاربرد های تحقیق

۱-۱۲ چارچوب پایان نامه

۱-۱۳ جمع بندی

فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین

۲-۱ مقدمه

۲-۲مروری بر مفاهیم پایه ماشین بردار پشتیبان

۲-۲-۱ابرصفحه ونیم فضا

۲-۲-۲نرم بردار

۲-۲-۳فاصله نقطه از ابرصفحه

۲-۲-۴ابرصفحه متعارفی

۲-۳انواع ماشین بردار پشتیبان

۲-۳-۱مدل داده های تفکیک پذیر خطی

۲-۳-۲مدل داده های تفکیک ناپذیر خطی

۲-۴توابع کرنل

۲-۵کاربرد ماشین بردار پشتیبان در مدیریت پرتفو

۲-۶مدل تحلیل پوششی داده ها

۲-۶-۱ماهیت الگوی مورد استفاده

۲-۶-۳انواع الگو های DEA

۲-۷الگوریتم خوشه بندی K-means

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ مقدمه

۳-۲ طرح کلی از مدل

۳-۳  آماده سازی داده ها

۳-۳-۱ تعیین نسبت های مالی

۳-۳-۲ ساخت مجموعه داده سهام ها

۳-۳-۳ کاهش سطری و ستونی

۳-۳-۴ معیارهای دسته بندی

۳-۳-۵ تکمیل داده های مفقوده

۳-۴ دسته بندی داده ها

۳-۴-۱ دسته بندی به کمک تکنیکDEA

۳-۴-۲ دسته بندی بر اساس نظریه مدل قیمت گذاری دارایی سرمایهای (CAPM)

۳-۵خوشه بندی داده ها و مشخص نمودن داده های زائد

۳-۶حل مدل با استفاده از ماشین بردار پشتیبان

۳-۶-۱ماشین بردار پشتیبان برای رویکرد مبتنی بر DEA

۳-۶-۲ ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر رویکرد CAPM

۳-۷ تشکیل پرتفو

۳-۸ اعتبار سنجی مدل

۳-۹ جمع بندی

فصل چهارم: پیاده سازی مدل در بورس اوراق بهادار تهران، نتایج و عملکرد

۴-۱ مقدمه

۴-۲ داده های مورد استفاده

۴-۳ آماده سازی داده ها

۴-۴ دسته بندی داده ها

۴-۴-۱ دسته بندی داده ها بر مبنای رویکرد DEA

۴-۴-۲ دسته بندی بر مبنای مدل CAPM

۴-۵ خوشه بندی داده ها و حذف داده های زائد

۴-۵-۱ خوشه بندی داده های مبتنی بر رویکرد DEA

۴-۵-۲ خوشه بندی داده های مبتنی بر رویکرد CAPM

۴-۶ دسته بندی به کمک ماشین بردار پشتیبان

۴-۶-۱ دسته بندی مبتنی بر رویکرد DEA

۴-۶-۲ دسته بندی مبتنی بر رویکرد CAPM

۴-۷ رتبه بندی سهام

۴-۸ تشکیل پرتفو

۴-۹ اعتبارسنجی مدل

۴-۱۰ جمع بندی

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد برای تحقیقات آتی

۵-۱مقدمه

۵-۲ یافته ها و نتایج تحقیق

۵-۳ دستاوردهای تحقیق

۵-۴ پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی