شبیه‌سازی بازار سهام با استفاده از سیستم‌های عامل‌‌محور

فصل اول: مقدمه

۱-۱- پیشگفتار

۱ -۲- اهداف تحقیق

۱-۳- فرضیات تحقیق

۱-۴- پرسش تحقیق

۱-۵- مراحل تحقیق‌

۱-۶- ساختار تحقیق

فصل دوم: مرور مفاهیم و ادبیات موضوع

۲-۱- عامل چیست؟

۲-۲- سیستم‌های چندعاملی

۲-۲-۱- ارتباطات عامل‌ها

۲-۲-۲- هماهنگی

۲-۳- سیستم‌های پیچیده

۲-۳-۱-  مدل‌سازی سیستم‌های پیچیده

۲-۳-۲-  نقش عامل در سیستم پیچیده

۲-۴- استدلال

۲-۴-۱- استدلال قیاسی

۲-۴-۲- استدلال استقرایی

۲-۵- اقتصاد

۲-۶- بازارهای مالی

۲-۶-۱- مقدمه

۲-۶-۲ – انواع بازارها

۲-۶-۳- پیشینه بورس

۲-۶-۴- پیدایش بورس در ایران

۲-۶-۵- مزایای سرمایه‌گذاری در بورس

۲-۶-۶- مزایای ورود به بورس برای شرکت‌ها

۲-۶-۷- انواع بورس

۲-۶-۸- تعریف بازار بورس اوراق بهادار

۲-۶-۹ – استراتژی های انتخاب سهام

۲-۷- ویژگی بازارهای مالی

۲-۷-۱- پیش‌بینی‌پذیری

۲-۷-۲- نوسانات

۲-۸- الگوریتم ژنتیک

۲-۸-۱-  روش‌های کدینگ

۲-۸-۲- جمعیت

۲-۸-۳- مقدار برازندگی

۲-۸-۴- روش‌های انتخاب

۲-۸-۵- عملگرهای الگوریتم ژنتیک

۲-۸-۶- معیار توقف

۲-۹-  مرور ادبیات

فصل سوم: مدلسازی بازار

۳-۱- کلیات بازار

۳-۲- ترجیحات عامل‌ها

۳-۳- پیش‌بینی

۳-۳-۱-  بخش وضعیت

۳-۳-۲- بخش پیش‌بینی

۳-۳-۳- قوانین فعال

۳-۴- دادوستد

۳-۵- آموزش و تکامل قوانین

فصل چهار: نتایج شبیه‌سازی

۴-۱- تاثیر آموزش بر الگوی قیمت بازار

۴-۲- تاثیر سرعت آموزش بر روند بازار

۴-۳- تاثیر تعداد تاجران بر روند بازار

۴-۳-۱- تعداد تاجران متغیر و سهام ثابت

۴-۳-۲- تعداد تاجران و سهام‌های متغیر

۴-۴- بررسی عملکرد عامل‌های مختلف در بازار

۴-۴-۱- عامل‌های اصول‌گرا

۴-۴-۲- عامل‌های تکنیکال

۴-۴-۳- عامل‌های ترکیبی

۴-۵- تاثیر ترکیب‌های مختلف عامل‌ها بر روند بازار

۴-۵-۱- بازار با عامل‌های اصولگرا

۴-۵-۲- بازار با عامل‌های تکنیکال

۴-۵-۳- بازار با عامل‌های ترکیبی

۴-۵-۴- بازار با دو نوع عامل اصولگرا و تکنیکال

۴-۵-۶- بازار با عامل‌های تکنیکال و ترکیبی

۴-۶- تاثیر تعداد انواع عامل‌ها بر عملکرد آنها

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱- مروری بر پایان‌نامه

۵-۲- نتیجه‌گیری

۵-۳- پیشنهادات