مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره

فصل اول: مقدمه

۱-۱)  تعریف مساله

۱-۲) حدود و روش پژوهش

۱-۳) فرضیات پژوهش

۱-۴) اهداف تحقیق

۱-۵) ساختار پژوهش

فصل دوم: پیشینه تحقیق

۲-۱) ادبیات نظری پژوهش

۲-۱-۱) کانال های ممکن انتقال شوک ها

۲-۲) پیشینه تجربی پژوهش

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱) معرفی مدل‏های گارچ

۳-۱-۱) ناهمسانی واریانس

۳-۱-۲) مدل‏های گارچ تک متغیره

۳-۱-۲-۱) مدل آرچ

۳-۱-۲-۲) اشکالات مدل آرچ

۳-۱-۲-۳) مدل گارچ

۳-۱-۲-۴) مدل گارچ نمایی

۳-۱-۳) مدل های گارچ چندمتغیره

۳-۱-۳-۱)مدل گارچ برداری(VECH)

۳-۱-۳-۲) مدل گارچBEKK

۳-۱-۳-۳) مدل همبستگی شرطی ثابت(CCC)

۳-۱-۳-۴) مدل همبستگی شرطی پویا (DCC)

۳-۲) تصریح الگو

۳-۲-۱) معرفی الگو برای بررسی اثرگذاری بازدهی ها و نوسانات چهارکشور به طورهمزمان

۳-۲-۲) محدودیت های استفاده ازمدل گارچ برداری

۳-۲-۳) روش برآورد پارامترها درمدل گارچ برداری

۳-۲-۴) معرفی الگوی بررسی اثرگذاری بازدهی ها و نوسانات متقابل کشورهای موردمطالعه

۳-۲-۵) روش برآورد پارامترها در مدل گارچBEKK

۳-۲-۶) الگوریتم برندت هال،هال و هوسمان(BHHH)

۳-۲-۷) آزمون لیونگ باکس

۳-۳) جمع آوری، سازماندهی و توصیف داده ها

۳-۳-۱) معرفی بورس اوراق بهادارتهران

۳-۳-۱-۱) دوره نخست (۱۳۵۷- ۱۳۴۶)

۳-۳-۱-۲) دوره دوم (۱۳۶۷- ۱۳۵۸)

۳-۳-۱-۳) دوره سوم (۱۳۸۳- ۱۳۶۸)

۳-۳-۱-۴) دوره چهارم (از سال ۱۳۸۴ تاکنون)

۳-۳-۲) معرفی بازار سرمایه ترکیه

۳-۳-۲-۱) انواع بازارها در بورس استانبول

۳-۳-۲-۱-۱) بازار سهام

۳-۳-۲-۱-۲) بازار بین ‌المللی

۳-۳-۲-۱-۳) بورس ابزارمشتقه ترکیه

۳-۳-۳) معرفی بازار  سهام مالزی

۳-۳-۳-۱) بازار سرمایه اسلامی

۳-۳-۴) معرفی بازار بورس نیویورک و بورس اوراق بهادار نزدک

۳-۳-۴-۱) بورس اوراق بهادار نیویورک(NYSE)

۳-۳-۴-۲) بورس اوراق بهادار نزدک– بورس الکترونیکی (Nasdaq)

۳-۳-۵) شاخص های قیمت بازار سهام

۳-۳-۶) بازدهی بازار سهام و آماره های توصیفی

فصل چهارم: برآورد مدل و آزمون فرضیه ها

۴-۱) نتایج تجربی حاصل از مدلVECHبرای بررسی هر چهار بازار به طورهمزمان

۴-۲) نتایج تجربی حاصل از مدلBEKK برای بررسی بازارها به صورت دو به دو

۴-۲-۱) بررسی ارتباط متقابل بازدهی ها و نوسانات بازارسهام ایران و امریکا

۴-۲-۲) بررسی ارتباط متقابل بازدهی هاو نوسانات بازارسهام ایران و ترکیه

۴-۲-۳) بررسی ارتباط متقابل بازدهی ها و نوسانات بازارسهام ایران و مالزی

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مراجع

پیوست ها