بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز ( دلار ) بر شاخص های بورس اوراق بهادار تهران

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ – مقدمه

۱-۲ – بیان مسئله

۱-۳ – اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۴ – اهداف تحقیق

۱-۴-۱-هدف کلی

۱-۴-۲- اهداف فرعی

۱-۵ -پرسشهای پژوهش

۱-۵-۱-سوال اصلی

۱-۵-۲-سوالهای فرعی

۱-۶ -فرضیه های پژوهش

۱-۶-۱- فرضیه اصلی

۱-۶-۲- فرضیه های فرعی

۱-۷ – روش انجام پژوهش

۱-۷-۱- روش جمع آوری اطلاعات

۱-۷-۲ -روش تحقیق

۱-۸-جامعه آماری

۱-۱۰- تعریف واژه ها

خلاصه فصل اول:

فصل دوم.مروری بر ادبیات موضوع

ومطالعات تجربی

۲-۱-مقدمه

۲-۲-مروری بر ادبیات پژوهش

۲-۲-۱-عوامل اثر گذار بر بازده و قیمت سهام

۲-۲-۲-چگونگی تعیین نرخ ارز

۲-۲-۳- عوامل موثر بر عرضه و تقاضای ارز

۲-۲-۴- تئوریهای توجیه کننده نرخ ارز

۲-۲-۴-۱-تئوری برابری قدرت خرید (PPP )

۲-۲-۴-۲-اثر فیشر

۲-۲-۴-۳- اثر بین المللی فیشر

۲-۲-۴-۴-تئوری برابری نرخ بهره

۲-۲-۴-۵-قانون بدون تورش نرخ سلف (UFR )

۲-۲-۴-۶ -ریسک نرخ ارز

۲-۲-۵-عوامل موثر بر نوسان پذیری از نرخ ارز

۲-۲-۶-همترین ابعاد کاربردی بازارهای ارز

۲-۲-۷-مطالعات تجربی

۱-۲-۲-۷-مطالعات داخلی

۲-۲-۲-۷-مطالعات خارجی

خلاصه فصل دوم

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه

۳-۲-مساله تحقیق

۳-۳- فرضیه تحقیق

۳-۴-روش تحقیق

۳-۵-جامعه آماری

۳-۶- روش جمع آوری اطلاعات

۳-۷- قلمرو تحقیق

۳-۷-۱-قلمرو موضوعی

۳-۷-۲- قلمرو مکانی

۳-۷-۳- قلمرو زمانی

۳-۸- ابزار تحقیق

۳-۹- تصریح مدل تحقیق

۳-۱۰- آمار توصیفی

۳-۱۱- تحلیل رگرسیون

۳-۱۲-تخمین OLS در صورت وجود ناهمسانی در واریانس

۳-۱۲-۱-روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)

۳-۱۲-۲- تفاوت میانGLS و OLS

خلاصه فصل سوم

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱-مقدمه

۴-۲- آمار توصیفی

۴-۳-آزمون نرمال بودن داده ها

۴-۴-بررسی خطی بودن الگو و تشخیص و حذف نقاط پرت

۴-۵- آزمون همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق

۴-۶-آزمون فرضیات تحقیق

۴-۶-۱-آزمون فرضیه اول

۴-۶-۲- آزمون فرضیه دوم

۴-۶-۳-آزمون فرضیه سوم

۴-۶-۴-آزمون فرضیه چهارم

۴-۶-۵-آزمون فرضیه پنجم

۴-۶-۶-آزمون فرضیه ششم

خلاصه فصل چهارم

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

مقدمه

۵-۱-نتایج تحقیق

۵-۲-مقایسه نتایج تحقیق با پیشینیان