ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱٫ مقدمه

۱-۲٫ تشریح و بیان موضوع تحقیق

۱-۳٫ ضرورت انجام تحقیق

۱-۴٫ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

۱-۵٫ اهداف تحقیق

۱-۶٫  سؤالات تحقیق:

۱-۷٫  فرضیه‏های تحقیق:

۱-۸٫ روش شناسی تحقیق:

۱-۹٫ جامعه و نمونه آماری

۱-۱۰٫ تعریف واژه‏ها و اصطلاحات تحقیق

۱-۱۱٫ محدویت های تحقیق

۱-۱۲٫ ساختار تحقیق

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۱٫ مقدمه

۲-۲٫ مروری بر ادبیات تحقیق

۲-۲-۱٫ تحقیقات داخلی

۲-۲-۲٫ تحقیقات خارجی

۲-۳٫ سری های زمانی

۲-۳-۱٫ روش های تحلیل سری های زمانی

۲-۳-۲٫ ویژگی های سری های زمانی

۲-۳-۳٫ مدل سازی سری های زمانی

۲-۳-۴٫ معیارهای اطلاعاتی آکائیک و شوارتز

۲-۳-۵٫ روش باکس- جینز

۲-۳-۶٫ تبدیلات

۲-۳-۷٫ پیش بینی

۲-۳-۸٫ انواع واریانس

۲-۳-۹٫ ویژگی های سری های زمانی مالی

۲-۴٫ واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(گارچ )

۲-۴-۱٫ فرآیند GARCH(p,q)

۲-۴-۲٫ فرآیند GARCH(1,1)

۲-۴-۳٫ آزمون مدل گارچ

۲-۴-۴٫ تخمین حداکثر درستنمایی در مدلهای گارچ

۲-۵٫ شبیه سازی مونت کارلو

۲-۵-۱٫ تاریخچه شبیه سازی مونت کارلو

۲-۵-۲٫ اعدادتصادفی

۲-۵-۳٫ تولید کننده های اعداد تصادفی

۲-۵-۴٫ روش های تولید اعداد تصادفی

۲-۵-۵٫ فرآیند شبیه سازی مونت کارلو

۲-۵-۶٫ روش های شبیه سازی مونت کارلو

۲-۵-۷٫ کاربردهای شبیه سازی مونت کارلو

۲-۵-۸٫ مزایا و معایب شبیه سازی مونت کالو

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱ مقدمه

۳-۲٫ روش گردآوری و تحلیل داده ها

۳-۳٫ قلمرو تحقیق

۳-۴٫ جامعه و نمونه آماری

۳-۵٫ فرضیات تحقیق

۳-۶٫ شیوه انجام تحقیق

۳-۷٫ چگونگی بررسی سری های زمانی

۳-۷-۱٫ ویژگیهای توزیع داده ها

۳-۷-۲٫ معیار ریشه واحد

۳-۷-۳٫ آزمون بررسی اثرات ARCH

۳-۷-۴٫ معیار خودهمبستگی

۳-۸ . مدل GARCH(1,1)

۳-۸-۱٫ مدل سازی

۳-۸-۲٫ خطاهای غیرنرمال

۳-۸-۳ . تخمین میانگین و واریانس شرطی با استفاده از مدل GARCH(1,1)

. ۹-۳شبیه سازی

۳-۹-۱ . حرکت هندسی براونی

۳-۹-۲٫ فرآیند اجرایی شبیه سازی مونت کارلو

۳-۱۰٫ روش های ارزیابی نتایج تحقیق

۳-۱۰-۱٫ معیارهای ارزیابی دقت نتایج پیش بینی

۳-۱۰-۲٫ آزمون دایبولد-ماریانو

فصل چهارم : نتایج

۴-۱٫ مقدمه

۴-۲٫ روش شناسی و کلیات سری داده ها

۴-۳٫ تجزیه و تحلیل اطلاعات سری های زمانی مورد مطالعه

۴-۳-۱٫ بررسی آزمون ریشه واحد

۴-۳-۲٫ بررسی آماره های توصیفی

۴-۳-۳ . بررسی آزمون اثرات آرچ

۴-۳-۴٫  بررسی آزمون خودهمبستگی

۴-۴٫ نتایج تجربی

۴-۴-۱ . برآورد پارامترهای مدل گارچ

۴-۴-۲ . اجرای شبیه سازی مونت کارلو

۴-۴-۳ . پیش بینی

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

۵-۱٫ نتیجه گیری

۵-۲٫ پیشنهادات