بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

۱-۱- مقدمه

۱-۲- مسأله پژوهش

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش

۱-۴- هدف پژوهش

۱-۵- سؤال‌های پژوهش

۱-۶- فرضیه‌های پژوهش

۱-۷- روش اجرای پژوهش

۱-۷-۱- روش پژوهش و گردآوری داده‌ها

۱-۷-۲- جامعه آماری و نمونه پژوهش

۱-۷-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۸- متغیرهای پژوهش

۱-۸-۱- متغیرهای مستقل

۱-۸-۲- متغیر وابسته

۱-۸-۳- متغیرهای کنترلی

۱-۹- ابزار گردآوری داده‌ها

۱-۱۰- استفاده کنندگان از نتایج پژوهش

۱-۱۱- تعریف واژه های کلیدی

۱-۱۲- ساختار پژوهش

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه

۲-۲- مبانی نظری

۲-۲-۱- ساختار سرمایه

۲-۲-۲- عوامل موثر بر تصمیمات ساختار سرمایه

۲-۲-۳- تئوری ساختار سرمایه

۲-۲-۳-۱- نظریه سنتی

۲-۲-۳-۲- دیدگاه مودیلیانی و میل

۲-۲-۳-۳- تئوری موازنه ایستا

۲-۲-۳-۴- تئوری سلسله مراتبی

۲-۲-۳-۵- تئوری عدم تقارن اصلاعاتی

۲-۲-۳-۶- نظریه هزینه های نمایندگی بدهی

۲-۲-۳-۷- مذاکره مجدد و انحلال شرکت

۲-۲-۳-۸- نظریه صلاحدید مدیریت

۲-۲-۴- بازده سرمایه گذاری

۲-۲-۵- بازده غیر عادی

۲-۳- پیشینه پژوهش

۲-۳-۱- پژوهش‌های خارجی

۲-۳-۲- پژوهش‌های داخلی

۲-۴- خلاصه فصل

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

۳-۱- مقدمه

۳-۲- روش پژوهش و گردآوری داده‌ها

۳-۳- سؤال‌های پژوهش

۳-۴- فرضیه‌های پژوهش

۳-۵- متغیرهای پژوهش

۳-۵-۱- متغیر مستقل

۳-۵-۲- متغیر وابسته

۳-۵-۳- متغیر کنترلی

۳-۶- قلمرو پژوهش

۳-۷- جامعه آماری

۳-۸- نمونه آماری

۳-۹- روش گردآوری داده‌ها

۳-۱۰-مدل های پژوهش۵۱

۳-۱۱- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها

۳-۱۱-۱- رگرسیون چندمتغیره

۳-۱۱-۲- آزمون فرضیه‌های کلاسیک

۳-۱۱-۲-۱- نبود خودهمبستگی

۳-۱۱-۲-۲- هم‌خطی و اصلاح آن

۳-۱۱-۲-۳- ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده

۳-۱۱-۲-۴- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون

۳-۱۱-۲-۵- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون

۳-۱۱-۲-۶- آزمون معنادار بودن ضرایب

۳-۱۱-۳- روش استفاده از داده‌ها

۳-۱۱-۴- آزمون ریشه واحد در داده‌های ترکیبی

۳-۱۲- خلاصه فصل

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- مقدمه

۴-۲- آزمون ایستایی

۴-۳- آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل یافته ها۶۳

۴-۴- بخش اول: برآورد مدل با استفاده از ارزش های دفتری اهرم مالی

۴-۴- ۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی ۱

۴-۴-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی ۲

۴-۴-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی ۱

۴-۵- بخش دوم: برآورد مدل با استفاده از ارزش های بازار اهرم مالی

۴-۵-۱-نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی ۳

۴-۵-۲- نتایج حاصل از آزمون رضیه فرعی ۴

۴-۵-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی ۲

۴-۶- بخش سوم: برآورد مدل مربوط به نسبت تمرکز و بازده غیر عادی

۴-۶-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی

۴-۷- آزمون فرضیه های پژوهش به تفکیک صنایع مختلف

۴-۸- خلاصه فصل

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه

۵-۲- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش

۵-۲-۱- ایستایی

۵-۲-۲- فرضیه های مربوط به ارزش دفتری اهرم مالی و بازده غیر عادی

۵-۲-۳- فرضیه های مربوط به ارزش بازار اهرم مالی و بازده غیر عادی

۵-۲-۴- فرضیه‌ مربوط به نسبت تمرکز و بازده غیر عادی

۵-۲-۵- آزمون فرضیه های پژوهش به تفکیک صنایع مختلف

۵-۳- پیشنهادها

۵-۳-۱- پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش

۵-۳-۲- پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی

۵-۴- محدودیت‌های پژوهش

۵-۵- خلاصه فصل