بررسی رفتار شاخص قیمت بازار سهام ایران رهیافتی از اقتصاد فیزیک

۱-کلیات

۱-۱-مقدمه

۱-۲-مسئله تحقیق

۱-۳-سوالات تحقیق

۱-۴-فرضیه های تحقیق

۱-۵-اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۶-هدف تحقیق

۱-۷-نو آوری تحقیق

۲-مروری بر مطالعات انجام شده

۲-۱-مقدمه

۲-۲-مطالعات خارجی

۲-۳-مطالعات داخلی

۳-مبانی نظری و ساختار الگو

۳-۱-مقدمه

۳-۲-بررسی رفتار تصادفی بازار سهام

۳-۲-۱-نظریه‌ سبد دارایی

۳-۲-۲-نظریه سبد دارایی تصادفی

۳-۳-چارچوب نظری برآورد تابع توزیع کستینگ

۳-۳-۱-مقدمه

۳-۳-۲-توزیع کولموگروف

۳-۳-۳-استنتاج بیزی

۳-۳-۴-تابع توزیع کستینگ، گاگن و هوپفینگر

۳-۴-الگویی برای باز تولید رفتار شاخص قیمت

۳-۴-۱- فروض الگو

۳-۴-۲- سبد دارایی سرمایه گذار

۳-۴-۳-تابع مطلوبیت نمایی

۳-۴-۴- موجودی بهینه

۳-۴-۵- ریسک گریزی

۳-۴-۶- درصد سرمایه گذاری بهینه

۳-۴-۷-محدودیت سرمایه گذاری

۳-۴-۸- نوسانات

۳-۴-۹-تسویه بازار

۳-۴-۱۰-قیمت اولیه مبادله

۳-۴-۱۱-الگوریتمی برای تولید اعداد شبه تصادفی

۳-۴-۱۲-مسیر حرکت قیمت

۴-برآورد نتایج

۴-۱-مقدمه

۴-۲- تجزیه و تحلیل آماری شاخص های بازار سهام ایران

۴-۲-۱- بررسی مانایی

۴-۲- ۲-خود همبستگی و تابع چگالی طیفی

۴-۲-۳- توزیع بازدهی با دنباله پهن

۴-۳- برآورد تابع توزیع کستینگ

۴-۳-۱- بررسی ویژگی‌های تابع توزیع کستینگ

۴-۳-۲-آزمون ثبات مجانبی توزیع

۴-۴-باز تولید دینامیک رفتار شاخص قیمت بازار سهام

۴-۴-۱-بررسی میزان تلاطم

۴-۴-۲- محاسبه مقدار اولیه و تولید کننده اعداد تصادفی

۴-۴-۳-آزمون باز تولید مسیر بلند مدت شاخص قیمت

۴-۴-۴-بررسی تأثیر پارامتر ریسک گریزی

۵-نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱-مقدمه

۵-۲-نتایج و پیشنهادات

ماخذ آماری

منابع