ارزش در معرض خطر و بازدهی‌های حدی در بازار سکه بهار آزادی و بازار سهام در ایران: با استفاده از تئوری ارزش حدی

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مسأله اساسی تحقیق

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۵- هدف کاربردی

۱-۶- سؤالات تحقیق

۱-۷- فرضیه‏های تحقیق

۱-۸- متغیرهای تحقیق

۱-۹- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان)

۱-۱۰- محدودیت‌های تحقیق

۱-۱۱- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه

۲-۱-۱- مفهوم ریسک

۲-۱-۲- مدیریت ریسک

۲-۲- ارزش در معرض ریسک

۲-۲-۱- دلایل استفاده از ارزش در معرض ریسک (VaR)

۲-۲-۲- سطح اطمینان و افق زمانی

۲-۳- مدل‌سازی ریسک

۲-۳-۱- مدل‌های پیش‌بینی بازده‌ و تلاطم بازده

۲-۳-۲- رویکردهای مدل‌سازی ریسک

۲-۴- رویکردهای پارامتریک

۲-۴-۱- مشخصه‌ها و مفروضات

۲-۴-۲- مدل‌های پارامتریک

۲-۵- محاسبه ارزش در معرض ریسک با استفاده از نظریه ارزش حدی

۲-۵-۱- مبانی آماری روش سنتی مدل سازی داده‌‌های حدی

۲-۵-۱-۱- برآورد پارامترهای توزیع ارزش حدی تعمیم یافته

۲-۵-۱-۲- محاسبه ارزش در معرض ریسک

۲-۶- متوسط زمان انتظار و حداقل بازدهی پایین تر از یک آستانه خاص

۲-۶-۱- مبانی آماری روش نوین مدل‌سازی داده‌های حدی (رویکرد فراتر از آستانه)

۲-۶-۲- تکامل رویکردهای مقدار حدی

۲-۷- پس‌آزمایی ارزش در معرض خطر

۲-۷-۱- پس‌آزمایی چیست؟

۲-۷-۲- روش‌های پس‌آزمایی

۲-۸- سابقه مطالعات و تحقیقات پیشین

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه

۳-۱-۱- نحوه انتخاب نمونه

۳-۱-۲- فرضیه‌ها:

۳-۲- انتخاب مدل‌ها

۳-۲-۱- انتخاب مدل‌های ارزش در معرض خطر

۳-۲-۱-۱- انتخاب فرض توزیعی

۳-۲-۱-۲- انتخاب مدل‌های پیش‌بینی بازده

۳-۲-۱-۳- انتخاب مدل‌های پیش‌بینی نوسان

۳-۲-۱-۴- انتخاب افق پیش‌بینی

۳-۲-۱-۵- انتخاب سطح اطمینان

۳-۲-۲- انتخاب مدل‌های‌ پس‌آزمایی

۳-۳- نحوه برآورد پارامترها و محاسبه ارزش در معرض خطر

۳-۳-۱- نحوه برآورد پارامترهای مدل‌های پیش‌بینی بازده

۳-۳-۲- نحوه برآورد پارامترهای مدل‌های پیش‌بینی نوسان

۳-۳-۳- استخراج و یا برآورد صدک توزیع مفروض

۳-۳-۴- محاسبه ارزش در معرض خطر

۳-۳-۵- نحوه پس‌آزمایی مدل‌های ارزش در معرض خطر

۳-۴- نحوه محاسبه متوسط زمان انتظار و حداقل بازدهی پایین‌تر از یک آستانه خاص

۳-۵- سایر مشخصات تحقیق

۳-۶- نرم‌افزارهای مورد استفاده

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- تحلیل داده‌ها و برآورد پارامترها

۴-۱-۱- تحلیل‌های پیش از برآورد

۴-۱-۲- برآورد پارامترها

۴-۱-۳- تحلیل‌های پس از برآورد

۴-۲- محاسبه ارزش در معرض خطر

۴-۳- پس‌آزمایی مدل‌های ارزش در معرض خطر

۴-۴- نحوه محاسبه متوسط زمان انتظار و حداقل بازدهی پایین‌تر از یک آستانه خاص

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه

۵-۲- نتایج حاصل از بررسی ویژگی‌های شاخص بورس تهران و سکه بهار آزادی

۵-۳- نتایج حاصل از برآورد پارامترها و تحلیل آن‌ها

۵-۴- نتایج حاصل از  پس‌آزمایی مدل‌های ارزش در معرض خطر

۵-۵- نتایج حاصل از محاسبه متوسط زمان انتظار و حداقل بازدهی حدی

۵-۶- محدودیت‌های تحقیق