بررسی عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری بانک های تجاری در ایران

فصل اول : کلیات

مقدمه

۱-۱٫  بیان مسئله

۱-۲٫  ضرورت و اهمیت تحقیق

۱-۳٫ اهداف تحقیق

۱-۴٫  سؤالات تحقیق

۱-۵٫  فرضیات تحقیق

۱-۶٫  روش تحقیق

الف- نوع روش تحقیق

ب- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها

۱-۷٫ تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی

متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان (متغیرهای مستقل)

نااطمینانی اقتصاد کلان

بانک­های تجاری (Commercial Bank)

نسبت وام به دارایی

نسبت کفایت سرمایه

مطالبات معوق

۱-۸٫  مشکلات و تنگناهای احتمالی

۱-۹٫ جمع­بندی

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات موضوع

مقدمه

۲-۱٫ تعریف وکارکرد بانک و موسسات پولی

۲-۱-۱٫ بانک­های تجاری (Commercial Bank)

۲-۱-۲٫ بانک تخصصی (Special Bank)

۲-۱-۳٫ بانک‌های سرمایه‌گذاری

۲-۲٫ اهمیت وام­دهی در بانکها

۲-۳٫ تاریخچه شکل­گیری نظام بانکی در ایران

۲-۴٫ جایگاه سیستم بانکی در نظام مالی ایران

۲-۵٫ ویژگی­های ساختاری نظام بانکی در ایران

۲-۵-۱٫ دولتی بودن بانکها

۲-۵-۲٫ ساختار غیر رقابتی نظام بانکی

۲-۵-۳٫ پیچیدگی مقررات

۲-۶٫ ریسک و فعالیتهای بانک

۲-۶-۱٫ مفهوم ریسک در معاملات

۲-۶-۲٫ ریسک اعتباری

۲-۶-۲-۱٫ مدیریت ریسک اعتباری

۲-۶-۲-۲٫ ارتباط مدل­های ریسک اعتباری با تصمیمات اعتباری

۲-۶-۲-۳٫ رویکردهای کلاسیک اندازه­گیری ریسک اعتباری

سیستمهای خبره

۲-۶-۲-۴٫ سیستم پنج C اعتباری

۲-۷٫ بازار اعتبار

۲-۸٫ تدوین سیاست وام­دهی در بانکها

۲-۸-۱٫ سررسیدها

۲-۸-۲٫ قیمت­گذاری وام

۲-۸-۳٫ حوزه اختیارات وام­دهی

۲-۸-۴٫ فرآیند بررسی

۲-۸-۵٫ نسبت میزان وام به ارزش بازاری وثایق

۲-۸-۶٫ سیاستهای برآورد حداکثر زیانهای ناشی از نکول

۲-۸-۷٫ وصول

۲-۸-۸٫ اطلاعات مالی

۲-۹٫ عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری بانکها

۲-۹-۱٫ عوامل اقتصادی (سیستماتیک)

۲-۹-۱-۱٫ تولید ناخالص داخلی (GDP)

۲-۹-۱-۲٫  شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)

۲-۹-۱-۳٫  نرخ ارز

۲-۹-۱-۴٫ عرضه پول

۲-۹-۲٫ عوامل ویژه بانک (غیرسیستماتیک)

۲-۹-۲-۱٫ نسبت مانده تسهیلات به کل داراییها

۲-۹-۲-۲٫ مطالبات معوق (NPL)

۲-۹-۲-۲۱-. بررسی وضعیت مطالبات معوق شبکه بانکی کشور

۲-۹-۲-۲۲-. دولت و مطالبات معوق

۲-۹-۲-۳٫ کفایت سرمایه (CAR)

۲-۹-۲-۳۱-. اهمیت کفایت سرمایه در فعالیت بانکها

۲-۹-۲-۳۲-. ساختار سرمایه

۲-۹-۲-۳۳-. ارکان بال ۱

۲-۹-۲-۳۴-. بال ۱ و بال ۲

۲-۹-۲-۳۵-. کفایت سرمایه در ایران

۲-۹-۲-۴٫ اندازه بانک (SIZE)

۲-۹-۲-۵٫ بدهی بانکها به بانک مرکزی

۲-۱۰٫ مروری بر ادبیات موضوع

۲-۱۰-۱٫ مطالعات تجربی انجام شده در داخل کشور

۱۰-۲-۲٫ مطالعات تجربی انجام شده در خارج از کشور

۲-۱۱٫ جمع­بندی

فصل سوم: روش شناسی

مقدمه

۳-۱٫ روش تحقیق

۳-۲٫ روش تجزیه و تحلیل داده­ها

۳-۳٫ داده­های پانلی

۳-۴٫ مدل پانل دیتا

۳-۴-۱٫  مزایای روش داده­های تلفیقی از نظر بالتاگی

۳-۴-۲٫  محدودیت­های روش داده­های تلفیقی از نظر بالتاگی

۳-۵٫  مراحل تخمین الگو به وسیله داده­های تلفیقی :

۳-۵-۱٫ اثرات ثابت (Fixed Effect)

۳-۵-۲٫ اثرات تصادفی (Random Effect)

۳-۵-۳٫ آزمون هاسمن (Hausman Test)

۳-۶٫ طرح سناریوها

۳-۶-۱٫ مدل اصلی

۳-۶-۲٫مدل­های فرعی

۳-۷٫ پایه­های آماری

۳-۸٫ جمع­بندی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­ها

مقدمه

۴-۱٫ آزمون ریشه واحد

۴-۲٫ نتایج آزمون اثرات ثابت (آزمون F لیمر)

۴-۳٫ نتایج آزمون هاسمن

۴-۴٫ نتایج حاصل از برآورد مدل اصلی

۴-۵٫ نتایج حاصل از برآورد مدل‌های فرعی

۴-۵-۱٫ مدل فرعی ۱

۴-۵-۲٫ مدل فرعی۲

۴-۵-۳٫ مدل فرعی۳

۴-۵-۴٫ مدل فرعی ۴

۴-۶٫ بحثی پیرامون اعتبار نتایج

۴-۷٫ پاسخ به سوالات و فرضیات تحقیق

۴-۷-۱٫ پاسخ به سوالات تحقیق

۴-۷-۲٫ آزمون فرضیه­ها

۴-۷-۲-۱٫ فرضیه های فرعی

۴-۸٫جمع­بندی

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

۵-۱٫ جمع­بندی و نتیجه­ گیری

۵-۲٫ پیشنهادات

پیوست ها

فهرست منابع

 فهرست جداول