بررسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر ریسک اعتباری و ارائه راهکارهای کاهش آن در بانک صادرات

فصل اول  کلیات پژوهش

مقدمه :

۱-۱- بیان مسئله

۱-۲-  تاریخچه و سوابق موضوع (سیستم تحقیق) :

۱-۳-  اهمیت و ضرورت موقعیت تحقیق :

۱-۴- اهداف تحقیق :

۱-۵-  چارچوب نظری تحقیق :

۱-۶-  مدل تحقیق

۱-۷ فرضیه یا سوالات تحقیق

۱-۸-  قلمرو تحقیق

۱-۹- جامعه آماری

۱-۱۰-  نمونه روش نمونه گیری و تامین حجم نمونه

۱-۱۱- ابزارهای گردآوری داده ها (اطلاعات)

۱-۱۲- روش تحقیق و تحلیل داده‌ها :

۱-۱۳-  محدودیت های تحقیق (در صورت وجود)

۱-۱۴- تعاریف متغیرها و اطلاعات به کار رفته در تحقیق :

فصل دوم ادبیات پژوهش

مقدمه

۲-۱-  ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری

۲-۲- ضرورت مدیریت ریسک اعتباری

۲-۲-۱-  افزایش ساختاری در تعداد و میزان ورشکستگیها:

۲-۲-۲- کاهش در ارزش وثیقه ها:

۲-۲-۳- افزایش مشتقات خارج از ترازنامه :

۲-۲-۴-  فناوری پیشرفتهای صورت گرفته در سیستمهای رایانه ای و فناوری اطلاعات:

۲-۲-۵- الزام کمیته بال مبنی بر پیاده سازی چهارچوب سرمایه:

۲-۳- انواع ریسک های بانکی

۲-۳-۱- ریسک بازار محصول

۲-۳-۲- ریسک بازار سرمایه

۲-۳-۳-  ریسک اعتباری

۲-۳-۴ ریسک عملیاتی

۲-۳-۵-  ریسک بازار

۲-۳-۶- ریسک نرخ بهره

۲-۳-۷-  ریسک نرخ ارز

۲-۳-۸- ریسک نقدینگی

۲-۳-۹- ریسک قانونی

۲-۳-۱۰- ریسک منابع انسانی

۲-۳-۱۱- ریسک محصول

۲-۴-  رویکردها و ابزارهای مدیریت ریسک در بانک

۲-۴-۱- حذف و اجتناب

۲-۴-۲- انتقال ریسک

۲-۴-۳-  نگهداری و اداره نمودن ریسک

۲-۴-۳-۱-  افزایش تنوع

۲-۴-۳-۲-  بیمه کردن

۲-۴-۳-۳-  نگهداری سرمایه

۲-۵- اصول سیاست گذاری مطلوب تسهیلات

۲-۵-۱- محدودیتهای جغرافیایی :

۲-۵-۲- تمرکز اعتبارات

۲-۵-۳- توزیع موضوعی تسهیلات

۲-۵-۴- انواع تسهیلات

۲-۵-۵- سر رسید تسهیلات

۲-۵-۶- قیمت گذاری تسهیلات

۲-۵-۷- بازنگریهای دوره ای نرخ سود انواع تسهیلات

۲-۵-۸ اختیارات اعطای تسهیلات

۲-۵-۹-  حداکثر میزان تسهیلات قابل اعطا با توجه به وثیقه های تضمینی

۲-۵-۱۰-  گزارش دهی

۲-۵-۱۱- اطلاعات مالی

۲-۶-  سیاست های مدیریت ریسک اعتباری نسبت به ارگان های حقوقی و حقیقی

۲-۷- فرآیندهای عملیاتی

۲-۷-۱- شفافیت عمومی

۲-۷-۲- غربال کردن

۲-۷-۳- نظارت بر وام گیرندگان حقوقی و حقیقی

۲-۷-۴-  رابطه بلند مدت با مشتریان حقیقی و حقوقی

۲-۷-۵-  تعهدات وام

۲-۷-۶-  وثیقه

۲-۷-۷- موجودی جبرانی

۲-۷-۸- سهمیه بندی اعتباری

۸-۲ مطالبات معوق

۹-۲-عوامل موثر بر پیدایش مطالبات سررسید گذشته و معوق

۱-۹-۲-عوامل درون سازمانی:

۲-۹-۲-عوامل برون سازمانی:

۱۰-۲-نحوه طبقه بندی مطالبات سررسید گذشته و مطالبات معوق در بانک صادرات

۱۱-۲- نحوه شناسایی زیانهای ناشی از مطالبات بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی ج.۱٫۱

۱-۱۱-۲ذخیره عمومی

۲-۱۱-۲ذخیره اختصاصی

۱۲-۲نحوه انتقال بدهی مشتریان به سر فصل مطالبات در بانک صادرات ایران:

۱۳-۲ عوامل تاثیر گذار در کاهش مطالبات معوق

۱-۱۳-۲ اطلاعات اعتباری

۲-۱۳-۲- شناخت و ارزیابی مشتریان

۳-۱۳-۲کنترل مصرف اعتبارات

۴-۱۳-۲ ارزیابی موافقت های کارشناسان تسهیلاتی

۲-۱۳-۲ پاسخ گویی مدیران

۶-۱۳-۲ نرخ جریمه

۷-۱۳-۲ آموزش کارکنان

۱۴-۲عوامل موثر در افزایش مطالبات معوق

۱-۱۴-۲ عدم بررسی بر آورد واقعی نیاز مالی متقاضیان هنگام اعطای تسهیلات به انها از سوی ارکان اعتباری

۲-۱۴-۲- فقدان مدیریت ریسک(خطرپذیری) ناظر بر بهبود عملکرد اعتباری بانک در خصوص رتبه بندی مشتریان اعتباری

۳-۱۴-۲- ملاک قرار نگرفتن مولفه میزان مطالبات ایجادی و وصول شده در دوره تصدی مسئولان شعب به عنوان یکی از شرایط ارتقای شغلی آنان

۴-۱۴-۲- اعمال نکردن صحیح و به موقع دستورالعمل اجرایی مطالبات معوق

۵-۱۴-۲اعمال نکردن نظارت استطلاعی (نظارت آگاهانه)بر روند مصرف تسهیلات توسط مسئولان ذی ربط

۶-۱۴-۲- رعایت نکردن دقت لازم در خصوص وضعیت مالی و اعتباری یا ضامنین

۷-۱۴-۲- فقدان بانک اطلاعاتی در سطح شبکه بانکی کشور

۸-۱۴-۲- شرط قایل شدن غیرواقعی و صوری در قرار دادهای بانکی موضوع اعطای تسهیلات

۱۵-۲- راهکارهای عملی وصول مطالبات

۱-۱۵-۲شفاف سازی کلیه پرونده های موضوع مطالبات معوق از حیث اطلاعات تسهیلاتی و اقدامات حقوقی و مکانیزه کردن دوایر حقوقی مناطق

۲-۱۵-۲- تقویت نیروی کارشناس برای دوایر حقوقی مناطق و استان ها

۳-۱۵-۲- به کارگیری وکلای بخش خصوصی در راستای وصول مطالبات

۴-۱۵-۲- تشکیل کمیته های مطالبات معوق

۵-۱۵-۲- به کارگیری کارکنان بازنشسته بانک در جریان وصول مطالبات

۶-۱۵-۲ بخشش جریمه تاخیر تادیه در بخش مسکن

۷-۱۵-۲بسیج همت گروهی کاکنان به خصوص فراخوان نیروهای ستادی مناطق و استان ها در راستای وصول مطالبات

۱۶-۲امتیاز دهی اعتباری

۱-۱۶-۲ضرورت و اهداف امتیاز دهی اعتباری

۲-۱۶-۲ مزایا و معایب امتیازدهی اعتباری

۱۷-۲ اطلاعات مورد نیاز برای بر آورد مدل امتیاز دهی اعتباری

۱-۱۷-۲معیار۶c

۲-۱۷-۲معیارLApp

۱۸-۲فنون اندازه گیری ریسک اعتباری

۱۹-۲پیشینه پژوهش

فصل سوم روش تحقیق

۱-۳-مقدمه

۲-۳- روش تحقیق

۳-۳- قلمرو تحقیق

۴-۳ جامعه آماری

۵-۳ نمونه آماری ونمونه برداری

۶-۳ چارچوب جامعه آماری

۷-۳ حجم نمونه وروش نمونه گیری

۸-۳ منابع و روش جمع اوری اطلاعات

۹-۳ روایی پرسشنامه

۱۰-۳ پایابی پرسشنامه

۱۱-۳ کلیات در خصوص مدل رگرسیون لوجستیک

فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری

مقدمه

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵-مقدمه

۲-۵- نتیجه گیری

۳-۵- مطابقت با تحقیقات گذشته

۴-۵ پیشنهادهای کاربردی مرتبط با یافته های تحقیق

۵-۵ پیشنهادات مربوط به تحقیقات آتی

۶-۵ محدودیتهای تحقیق