جایگاه سیاست های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE (مورد ایران)

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه

۱-۲- سؤال‌های تحقیق

۱-۳- فرضیه­های تحقیق

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۵- روش شناسی

۱-۶- روش گردآوری اطلاعات و داده­ها

۱-۷- جامعه آماری، روش نمونه­گیری حجم نمونه

۱-۸- روش تجزیه و تحلیل داده­ها

فصل دوم: نفت و اهمیت آن در اقتصاد ایران

۲-۱- مقدمه

۲-۲- واقعیات اقتصاد ایران در بخش نفت

۲-۳- نفت و اهمیت آن در اقتصاد

۲-۴- سیاست­های پولی و مالی و ارتباط آن با نفت برای ایران

۲-۵- مطالعات تجربی انجام شده در زمینه نفت

۲-۶- خلاصه و جمع­بندی

فصل سوم: سیاست­های پولی و مالی و ارتباط آن با نفت

۳-۱- مقدمه

۳-۲- سیاست­های پولی و بخش نفت در کشورهای صادرکننده نفت

۳-۳- سیاست­های مالی و بخش نفت در کشورهای صادرکننده نفت

۳-۳-۱- سیاست مالی و رشد اقتصادی

۳-۳-۲- سیاست مالی در کشورهای صادرکننده نفت

۳-۴- ارائه یک مدل تئوریک به منظور بررسی یک رونق صادراتی (نفت)

۳-۴-۱- رونق صادرات، قیمت­های نسبی و رقابت­پذیری: تحلیل نموداری

۳-۴-۱-۱- اثرات بلندمدت

۳-۴-۱-۲- عدم تعادل کوتاه مدت در بازار پول

۳-۴-۱-۳- بررسی رفتار

۳-۴-۲- تحلیل پویای مقایسه­ای

۳-۴-۲-۱- معادلات ساختاری

۳-۴-۲-۲- معادلات تفاضلی

۳-۴-۲-۳- نماد

۳-۴-۲-۴- پویایی­ها و فرم­های خلاصه شده­ی تفاضلی

۳-۴-۲-۵- انتظارات ایستا

۳-۴-۳- بحث و گسترش

۳-۴-۴- پیوست

۳-۵- خلاصه و جمع­بندی

فصل چهارم: مبانی نظری الگوهای DSGE

۴-۱- مروری بر مبانی نظری الگوهای DSGE

۴-۱-۱- علت نام­گذاری مدل DSGE

۴-۱-۲- ویژگی­های اصلی یک مدل کینزین جدید

۴-۲- کارهای تجربی انجام شده در زمینه مدل­های DSGE

۴-۳- خلاصه و جمع­بندی

فصل پنجم: طراحی، کالیبراسیون و شبیه ­سازی مدل  DSGE برای اقتصاد ایران

۵-۱- مقدمه

۵-۲- طراحی مدل DSGE برای اقتصاد ایران

۵-۲-۱- بخش خانوارها

۵-۲-۲- بنگاه­ها

۵-۲-۲-۱-  بنگاه­های داخلی

۵-۲-۲-۱-۱- تولیدکنندگان نهایی

۵-۲-۲-۱-۲- تولیدکنندگان کالاهای واسطه­ای

۵-۲-۲-۲- واردکنندگان

۵-۲-۲-۳- صادرکنندگان

۵-۲-۳- دولت و بانک مرکزی

۵-۲-۳-۱- قید بودجه دولت

۵-۲-۳-۲- تلفیق قید بودجه دولت و تراز پرداخت­های بانک مرکزی

۵-۲-۴- بخش خارجی

۵-۲-۵- شرط تسویه بازارها

۵-۲-۵-۱- شرط تسویه حساب تراز پرداخت­ها

۵-۲-۵-۲- قید کلی منابع

۵-۳- قیمت­های نسبی، هزینه­های نهایی و نرخ ارز حقیقی

۵-۴- بدست آوردن شرایط تعادل پویای اقتصاد

۵-۵- لگاریتم-خطی کردن معادلات بدست آمده از بهینه­سازی

۵-۶- کالیبراسیون

۵-۷- شبیه­سازی

۵-۷-۱- سناریوی اول (پایه)

۵-۷-۲- سناریوی دوم

۵-۷-۴- سناریوی سوم

۵-۷-۵- سناریوی چهارم

۵-۷-۶- مقایسه نتایج در سناریوهای پیشنهادی

۵-۸- خلاصه و جمع­بندی

فصل ششم: تخمین مدل DSGE برای اقتصاد ایران با استفاده از روش بیزین

۶-۱- مقدمه

۶-۲- روش­شناسی تخمین بیزین

۶-۲-۱- اقتصادسنجی بیزین

۶-۲-۲- چگالی پیشین مزدوج

۶-۲-۳- الگوریتم حداکثرسازی عددی

۶-۲-۴- الگوریتم MCMC تطبیقی

۶-۳- داده­ها و توزیع­های پیشین

۶-۳-۱- داده­ها

۶-۳-۲- توزیع­های پیشین

۶-۴- نتایج تجربی

۶-۴-۱- توزیع­های پسین تخمین زده شده

۶-۴-۲- خوبی مدل

۶-۴-۲-۱- چک کردن مدها

۶-۴-۲-۲- آزمون­های تشخیصی بروک و گلمن

۶-۴-۲-۳- واکنش مدل به شوک­های ساختاری

۶-۵- خلاصه و جمع­بندی

فصل هفتم: خلاصه و نتیجه­ گیری

۷-۱- مقدمه

۷-۲- خلاصه تحقیق

۷-۳- ارائه پیشنهادات و راهکارها

۷-۳-۱- پیشنهادات سیاستی

۷-۳-۲- پیشنهادات پژوهشی